蝴蝶谷中文网 星河通利债券型证券投资基金（LOF）   基金不断东谈主：星河基金不断有限公司   基金托管东谈主：北京银行股份有限公司   送出日历：2024 年 8 月 27 日                                   星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报   基金不断东谈主的董事会、董事保证本呈报所载贵寓不存在诞妄纪录、误导性讲授或要紧遗漏， 并对其本体的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带的法律包袱。本中期呈报仍是三分之二以 上孤独董事署名喜悦，并由董事长签发。   基金托管东谈主北京银行股份有限公司凭证本基金合同规则，于 2024 年 08 月 21 日复核了本呈报 中的财务方针、净值发达、利润分拨情况、财务司帐呈报、投资组合呈报等本体，保证复核本体 不存在诞妄纪录、误导性讲授或者要紧遗漏。   基金不断东谈主承诺以老诚信用、发愤尽责的原则不断和诓骗基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其异日发达。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募讲解书偏执更新。   本呈报中财务贵寓未经审计。   本呈报期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。                            第 2 页 共 52 页                                            星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报                                    第 3 页 共 52 页                                          星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报                                   第 4 页 共 52 页                                           星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报                                 §2 基金简介 基金称呼         星河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金简称         星河通利债券（LOF） 场内简称         星河通利债券 LOF 基金主代码        161505 基金运作形式       上市契约型怒放式（LOF） 基金合同收效日      2012 年 4 月 25 日 基金不断东谈主        星河基金不断有限公司 基金托管东谈主        北京银行股份有限公司 呈报期末基金份      416，640，144.04 份 额总额 基金合同存续期      不如期 基金份额上市的      深圳证券交易所 证券交易所 上市日历         2014 年 5 月 23 日 下属分级基金的基                            星河通利                              通利债 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 呈报期末下属分级 基金的份额总额 投资标的                  在合理限制风险的前提下，悉力为基金份额捏有东谈主创造高于功绩比                       较基准的投资收益。 投资策略                  本基金以从上至下的分析方法为基础，凭证国表里宏不雅经济场所、                       市集利率、汇率变化趋势、债券市集资金供求等身分分析研判债券                       市集利率走势，并对各固定收益品种收益率、流动性、信用风险、                       久期和利率敏锐性进行详尽分析，在严格限制风险的前提下，通过                       积极主动的不断构建及颐养固定收益投资组合。 功绩相比基准                中央国债登记结算有限包袱公司编制并发布的中债详尽全价指数 风险收益特征                从基金财富举座运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基                       金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，                       低于搀和型基金和股票型基金。        神气                       基金不断东谈主                        基金托管东谈主 称呼                    星河基金不断有限公司                  北京银行股份有限公司         姓名            秦长建                         贺凌 信息显露         筹商电话          021-38568989                010-66223348  负责东谈主         电子邮箱          qinchangjian@cgf.cn         heling@bankofbeijing.com.cn 客户办事电话                400-820-0860                95526                                 第 5 页 共 52 页                                   星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 传真             021-38568769                       010-89661115 注册地址           中国（上海）目田贸易试验区富                     北京市西城区金融大街甲 17 号                城路 99 号 21-22 层                    首层 办公地址           中国（上海）目田贸易试验区富                     北京市西城区金融大街丙 17 号                城路 99 号 21-22 层 邮政编码           200120                             100033 法定代表东谈主          宋卫刚                                霍学文 本基金采用的信息显露报纸称呼                《证券时报》 登载基金中期呈报正文的不断东谈主互联网网                               http://www.cgf.cn 址 基金中期呈报备置地点                    基金不断东谈主及基金托管东谈主住所          神气                   称呼                            办公地址                   中国证券登记结算有限包袱公 注册登记机构                                             北京市西城区太平桥大街 17 号                   司               §3 主要财务方针和基金净值发达                                                             金额单元：东谈主民币元 据和方针              星河通利                                     通利债 C 本期已扫尾收益                   4，033，609.92                             -187，009.99 本期利润                      2，598，247.61                             -234，445.07 加权平均基金份 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                           呈报期末(2024 年 6 月 30 日) 据和方针 期末可供分拨利 润 期末可供分拨基 金份额利润                          第 6 页 共 52 页                                    星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 期末基金财富净 值 期末基金份额净 值                             呈报期末(2024 年 6 月 30 日) 末方针 基金份额累计净 值增长率 注：1、本期已扫尾收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已扫尾收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                 星河通利              份额净       份额净值                  功绩相比基准                                  功绩相比基      阶段      值增长       增长率标                  收益率要领差     ①－③      ②－④                                  准收益率③              率①        准差②                     ④    昔时一个月      -0.66%    0.15%        0.65%      0.03%   -1.31%   0.12%    昔时三个月      -0.90%    0.20%        1.06%      0.07%   -1.96%   0.13%    昔时六个月       0.83%    0.26%        2.42%      0.07%   -1.59%   0.19%    昔时一年       -4.12%    0.26%        3.27%      0.06%   -7.39%   0.20%                                                         -13.35    昔时三年       -6.77%    0.30%        6.58%      0.05%            0.25%                                                             %  自基金合同收效起      于今                                 通利债 C              份额净       份额净值                  功绩相比基准                                  功绩相比基      阶段      值增长       增长率标                  收益率要领差     ①－③      ②－④                                  准收益率③              率①        准差②                     ④    昔时一个月      -0.73%    0.17%        0.65%      0.03%   -1.38%   0.14%    昔时三个月      -0.89%    0.20%        1.06%      0.07%   -1.95%   0.13%                           第 7 页 共 52 页                                星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报   昔时六个月      0.74%    0.27%      2.42%    0.07%   -1.68%   0.20%   昔时一年       -4.36%   0.26%      3.27%    0.06%   -7.63%   0.20%                                                   -14.17   昔时三年       -7.59%   0.30%      6.58%    0.05%            0.25%                                                       % 自基金合同收效起    于今 注：本基金的功绩相比基准为：中央国债登记结算有限包袱公司编制并发布的中债详尽全价指数， 逐日进行再均衡过程。      收益率变动的相比                         第 8 页 共 52 页                                星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 注：星河通利分级债券型证券投资基金基金合同收效日为 2012 年 4 月 25 日，于 2014 年 4 月 26 日恰当颐养为星河通利债券型证券投资基金（LOF）                        ，凭证《星河通利分级债券型证券投资基金基 金合同》规则，本基金应自基金合同收效日起六个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的有 关规则。   无。                       §4 不断东谈主呈报   星河基金不断有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日，是经中国证券监督不断委员会按照市集化 机制批准成立的第一家基金不断公司（俗称："好东谈主举手第一家"）                              ，是中央汇金公司旗下专科财富 不断机构。   星河基金公司的计议范围包括发起莳植、不断基金等，注册本钱 2 亿元东谈主民币，注册地中国 上海。星河基金公司的股东永别为：中国星河金融控股有限包袱公司（控股股东）                                    、中国石油自然 气集团有限公司、都门机场集团有限公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限 公司。   本呈报期内公司不断的基金有：星河研究精选搀和型证券投资基金、星河银筹商列证券投资 基金、星河银泰答理分成证券投资基金、星河银富货币市集基金、星河银信添利债券型证券投资 基金、星河竞争上风成长搀和型证券投资基金、星河行业优选搀和型证券投资基金、星河沪深 300                         第 9 页 共 52 页                           星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 价值指数证券投资基金、星河蓝筹精选搀和型证券投资基金、星河翻新成长搀和型证券投资基金、 星河强化收益债券型证券投资基金、星河滥用运行搀和型证券投资基金、星河通利债券型证券投 资基金（LOF）        、星河主题策略搀和型证券投资基金、星河首先债券型证券投资基金、星河增利债 券型发起式证券投资基金、星河天真设立搀和型证券投资基金、星河定投宝中证腾讯济安价值 券投资基金、星河康乐股票型证券投资基金、星河丰利纯债债券型证券投资基金、星河当代办事 主题天真设立搀和型证券投资基金、星河鑫利天真设立搀和型证券投资基金、星河转型增长主题 天真设立搀和型证券投资基金、星河智联主题天真设立搀和型证券投资基金、星河大国智造主题 天真设立搀和型证券投资基金、星河君尚天真设立搀和型证券投资基金、星河君荣天真设立搀和 型证券投资基金、星河君信天真设立搀和型证券投资基金、星河君耀天真设立搀和型证券投资基 金、星河君盛天真设立搀和型证券投资基金、星河君怡纯债债券型证券投资基金、星河君润天真 设立搀和型证券投资基金、星河君辉 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金、星河量化优选 搀和型证券投资基金、星河钱包货币市集基金、星河量化价值搀和型证券投资基金、星河机灵主 题天真设立搀和型证券投资基金、星河铭忆 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金、星河睿 达天真设立搀和型证券投资基金、星河庭芳 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金、星河中 证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、星河文学文娱主题天真设立搀和型证券投资基金、 星河景行 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金、星河睿嘉纯债债券型证券投资基金、星河 沃丰纯债债券型证券投资基金、星河睿丰如期怒放债券型发起式证券投资基金、星河和好意思糊口主 题搀和型证券投资基金、星河家盈纯债债券型证券投资基金、星河嘉裕纯债债券型证券投资基金、 星河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、星河乐活优萃搀和型证券投资基金、星河 丰泰 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金、星河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、 星河久泰纯债债券型证券投资基金、星河天盈中短债债券型证券投资基金、星河新动能搀和型证 券投资基金、星河聚星两年如期怒放债券型证券投资基金、星河睿鑫纯债债券型证券投资基金、 星河臻优恰当设立搀和型证券投资基金、星河聚利 87 个月如期怒放债券型证券投资基金、星河产 业能源搀和型证券投资基金、星河医药健康搀和型证券投资基金、星河颐年恰当养老标的一年捏 有期搀和型基金中基金(FOF)、 星河兴益一年如期怒放债券型发起式证券投资基金、星河悦宁稳 健养老标的一年捏有期搀和型发起式基金中基金（FOF）、星河成长优选一年捏有期搀和型证券投 资基金、星河核心上风搀和型证券投资基金、星河中债 1-5 年计谋性金融债指数证券投资基金、 星河季季盈 90 天鼎新捏有短债债券型证券投资基金、星河价值成长搀和型证券投资基金、星河景 气行业搀和型证券投资基金、星河成长久航搀和型证券投资基金、星河中证同行存单 AAA 指数 7                    第 10 页 共 52 页                                    星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 天捏有期证券投资基金、星河星汇 30 天捏有期债券型证券投资基金、星河景泰纯债债券型证券投 资基金、星河高端装备搀和型发起式证券投资基金、星河国企主题搀和型发起式证券投资基金、 星河新材料股票型发起式证券投资基金、星河中债 0-3 年计谋性金融债指数证券投资基金、星河 招益 6 个月捏有期搀和型证券投资基金。             任本基金的基金司理              （助理）期限             证券从 姓名    职务                                            讲解                                 业年限             任职日历       离任日历                                         硕士研究生，     15 年金融行业相关从业经历。                                         曾任职于上海东证期货有限公司研究部，                                         江海证券有限公司研究部、德邦基金不断                                         有限公司投资研究部、恒越基金不断有限                                         公司固定收益部，从事固定收益、数目化                                         和大量商品等研究及固定收益投资相关工                                         作。2017 年 5 月加入我公司，现任固定收                                         益部基金司理。2019 年 1 月至 2020 年 12                                         月任星河如意债券型证券投资基金基金经                                         理，2019 年 1 月至 2023 年 4 月任星河睿                                         利天真设立搀和型证券投资基金基金经                                         理，2019 年 4 月起担任星河中债-1-3 年久                                         期央企 20 债券指数证券投资基金基金经                                         理，2019 年 9 月至 2020 年 9 月任星河君                                         欣纯债债券型证券投资基金基金司理，      本基金的    2019 年                     投资基金(LOF)基金司理，2020 年 4 月至 何晶                      -      15 年      基金司理   12 月 7 日                    2022 年 12 月担任星河久益呈报 6 个月定                                         期怒放债券型证券投资基金基金司理，                                         证券投资基金基金司理，2021 年 8 月至                                         券型发起式证券投资基金基金司理，2022                                         年 6 月至 2022 年 11 月任星河旺利天真配                                         置搀和型证券投资基金的基金司理，2022                                         年 6 月至 2024 年 5 月任星河嘉谊天真设立                                         搀和型证券投资基金基金司理，2022 年 10                                         月起至 2024 年 1 月任星河季季盈 90 天滚                                         动短债债券型证券投资基金基金司理，                                         券投资基金、星河丰利纯债债券型证券投                                         资基金的基金司理，2023 年 3 月至 2023                                         年 5 月担任星河恒益搀和型证券投资基金                                         的基金司理，2023 年 9 月起担任星河久泰                             第 11 页 共 52 页                                   星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报                                        纯债债券型证券投资基金、星河君信天真                                        设立搀和型证券投资基金基金司理。                                        厦门大学金融学硕士，22 年证券行业从业                                        经历。曾先后赴任于闽发证券有限包袱公                                        司、福建儒林投资参谋人有限公司、益民基                                        金不断有限公司、华安基金不断有限公司，                                        从事固定收益的研究、投资等责任。2023 郑可   本基金的   2024 年 5                        -      22 年     年 3 月加入星河基金不断有限公司，现任 成    基金司理    月 30 日                                        固定收益部总监、基金司理。2024 年 5 月                                        起担任星河招益 6 个月捏有期搀和型证券                                        投资基金、星河通利债券型证券投资基金                                        (LOF)的基金司理，2024 年 6 月起担任银                                        河收益证券投资基金的基金司理。 注：1、上表中任职日历为公司作出决定之日。   本基金的基金司理均未兼任私募财富不断筹谋的投资司理。   本呈报期内，本基金不断东谈主严格盲从《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法例的规则，本着“老诚信用、沉重律己、翻新图强”的原则不断和诓骗基金财富，在合 法合规的前提下谋求基金财富的保值和升值，努力扫尾基金份额捏有东谈主的利益，无毁伤基金份额 捏有东谈主利益的看成，基金投资范围、投资比例及投资组合合适筹商法例及基金合同的规则。   随业务的发展和边界的扩大，本基金不断东谈主将链接接纳“诚信恰当、沉重律己、翻新图强” 的理念，严格盲从《证券法》、《证券投资基金法》等法律法例的规则，进一步加强风险不断和完 善里面限制体系，为基金份额捏有东谈主谋求永久沉稳的呈报。   本呈报期内，公司旗下不断的整个投资组合严格膨大相关法律法例及公司轨制，在授权不断、 研究分析、投资方案、交易膨大、看成监控等方面对自制交易轨制赐与落实，确保自制对待不同 投资组合。同期，公司针对不同投资组合的举座收益率各异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率各异进行了分析。   针对同向交易部分，本呈报期内，公司对旗下不断的整个投资组合（都备复制的指数基金除 外），链接四个季度期间内、不同期间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及权臣性磨真金不怕火后果进行了梳理和分析，未发现要紧特别                            第 12 页 共 52 页                                 星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 情况。   针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合摆布日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时期、交易价钱进行了梳理和分析，未发现要紧特别情况。本呈报期内，不存在整个投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量跳跃该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）           。   对于以公司口头进行的一级市集申购等交易，由各投资组合司理均严格按照轨制规则，预先 细则好申购价钱和数目，按照价钱优先、比例分拨的原则对获配额度进行分拨。   本呈报期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不自制交易和利益运送的特别交 易。 外部环境复杂性多变，包括不细则性上升和民众贸易保护方针昂首，但中国上半年的出口增速仍 然扫尾了累计同比 6.1%、贸易差额累计同比 8.55%的正增长，通晓了中国在民众供应链中的韧性。 不外咱们也热心到，在经济结构颐养和产业升级中，以传统债务投资为运行的代表性板块基建与 房地产，同比增速出现了放慢或牵累。社会滥用品零卖总额增幅也不竭收窄，反应了一定进度上 内需疲弱的问题。 降准 50BP 并下调 LPR 利率 25BP，为市集提供了较为呵护的流动性条件。同期，由于信贷平滑和 提质增效，上半年信贷投放总边界较旧年同期有所减少。另外，对于“手工补息”的加强监管， 旧年市集的“流动性分层”问题也快速隐没，非银资金总体充裕的状态下，市集流行性一直复古 较为均衡宽松的状态。 价机制纠正以来单次最大降幅，长端收益率核心下移。3 月初债市经历顷刻颐养，很快又回到下 行通谈。二季度，央行粗俗指示热心长债风险。4 月下旬债市再度颐养，回调幅度较大，10Y 和 市集预期，债市在悠扬中迟缓走强。6 月在跨季资金呵护下，长债和超长债再次下行至央行前期 提醒的要道点位，10Y 翻新低达到 2.2058%，30Y 下行至 2.4282%，距前低仅 0.7bp。   转债方面，上半年中证转债指数下落 0.07%，转债估值上升，全市集转股溢价率中位数由去                          第 13 页 共 52 页                              星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 年底的 33.5%上升到半年末的 52.7%。从行业看，金融、公用作事行业有所高潮，材料、医疗信息 和信息时刻行业跌幅较大。   呈报期内，基金设立以利率债为主，顺应参与转债投资。组合久期复古 3 年以内，组合杠杆 复古在 1.4 倍以内。   放浪本呈报期末星河通利的基金份额净值为 1.211 元，本呈报期基金份额净值增长率为 本呈报期基金份额净值增长率为 0.74%，同期功绩相比基准收益率为 2.42%。   插足下半年，跟着岁首出台的一系列大边界征战更新、滥用品以旧换新、超永久超过国债等 计谋的不竭鞭策落地，瞻望在总量上对经济能造成一定进度的接济。民众库存周期回升态势延续， 瞻望下半年外贸增速仍有捏续性逻辑。                 “517” 新政后房地产市集活跃度有所普及，期待下半年随 着计谋的迟缓优化，房地产市集不错企稳。往后看，降准降息仍有空间，不外需要热心中好意思利差 等方针，瞻望在汇率能复古动态均衡的条件下，有扫尾可能。瞻望举座债市财富荒形状将延续。 但跟着央行对于长端利率的热心度不竭增强，债券买卖机制建立迟缓完善，对债市长端利率也存 在扰动。瞻望下半年长端利率举座将呈现悠扬态势。   转债市集伴随职权市集波动，指数级别的契机不大，有结构化的契机，看好高 YTM 高股息等 品种。   呈报期内，本基金不断东谈主严格盲从企业司帐准则、中国证监会相关规则、中国证券投资基金 业协会提供的相关估值指引等相关规则以及基金合同的相关商定，对基金所捏有的投资品种进行 估值。日常估值由本基金不断东谈主与本基金托管东谈主一同完成，本基金不断东谈主完成账务处理、基金份 额净值的盘算，与基金托管东谈主进行账务查对，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不断东谈主对外公布。   本基金不断东谈主制定了健全、有用的估值计谋和体式，为确保估值的合规、公允，本基金不断 东谈主莳植了由公司相关率领、监察部投资风控岗、研究部数目研究员、行业研究员、基金运营部基 金司帐等相关东谈主员构成的估值委员会，以上东谈主员领有丰富的风控、合规、证券研究、估值教导， 凭证基金不断公司制定的相关轨制，估值计谋方案机构中不包括基金司理，但基金司理不错列席 估值委员会会议提供估值残忍，以便估值委员会方案。   本基金不断东谈主参与估值经过各方之间不存在职何要紧利益破损。                       第 14 页 共 52 页                                    星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报    本基金《基金合同》收效 2 年期届满，已于 2014 年 4 月 26 日颐养为上市怒放式基金（LOF）                                                       ， 颐养后每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%。    本基金放浪 2024 年 06 月 30 日，星河通利可供分拨利润为 89，290，723.90 元，通利债 C 可供 分拨利润为 787，017.16 元，本呈报期未进行利润分拨。    本基金本呈报期内未发生链接二十个责任日出现基金份额捏有东谈主数目起火二百东谈主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。                           §5 托管东谈主呈报    在本呈报期内，本基金托管东谈主在托管星河通利债券型证券投资基金（LOF）过程中，严格盲从 了《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏执他筹商法律法例、基金合同和托管公约的筹商规则， 不存在毁伤基金份额捏有东谈主利益的看成，守法尽责地本质了基金托管东谈主应尽的义务。    在本呈报期内，本基金托管东谈主按摄影关法律法例、基金合同、托管公约和其他筹商规则，对 本基金的基金财富净值盘算、基金用度开支以及利润分拨等方面进行了恰当的复核，对本基金的 投资运作进行了监督，未发现基金不断东谈主有毁伤基金份额捏有东谈主利益的看成。    本基金托管东谈主复核了本中期呈报中的财务方针、净值发达、利润分拨、财务司帐呈报（注： 财务司帐呈报中的“金融器具风险及不断”部分未在托管东谈主复核范围内）、投资组合呈报等本体， 复核本体信得过、准确和完好。               §6 半年度财务司帐呈报（未经审计） 司帐主体：星河通利债券型证券投资基金（LOF） 呈报截止日：2024 年 6 月 30 日                                                                单元：东谈主民币元                                         本期末                     上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1         60，547，088.02           54，450，008.14 结算备付金                                       6，219，643.45           867，143.60                             第 15 页 共 52 页                                   星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 存出保证金                                       210，524.46            182，703.66 交易性金融财富               6.4.7.2         414，288，272.33          492，457，248.65 其中：股票投资                                              -                       -     基金投资                                             -                       -     债券投资                              414，288，272.33          492，457，248.65     财富支捏证券投资                                         -                       -     贵金属投资                                            -                       -     其他投资                                             -                       - 滋生金融财富                6.4.7.3                        -                       - 买入返售金融财富              6.4.7.4          69，009，369.85           33，995，668.51 应收清理款                                         3，488.00          5，056，571.81 应收股利                                                 -                       - 应收申购款                                            20.00                       - 递延所得税财富                                              -                       - 其他财富                  6.4.7.8                        -                       - 财富整个                                  550，278，406.11          587，009，344.37                                        本期末                     上年度末      欠债和净财富            附注号 负 债： 短期借款                                                 -                       - 交易性金融欠债                                              -                       - 滋生金融欠债                6.4.7.3                        -                       - 卖出回购金融财富款                                            -                       - 应付清理款                                  39，000，000.00           22，025，338.69 应付赎回款                                                -                       - 应付不断东谈主报酬                                     141，957.33            330，264.39 应付托管费                                        47，319.10             94，361.24 应付销售办事费                                       7，803.25              1，546.20 应付投资参谋人费                                              -                       - 应交税费                                       6，347，097.82         6，355，581.64 应付利润                                                 -                       - 递延所得税欠债                                              -                       - 其他欠债                  6.4.7.9                84，878.38            188，941.41 欠债整个                                   45，629，055.88           28，996，033.57 净财富： 实收基金                  6.4.7.10        383，706，173.55          427，728，394.47 未分拨利润                 6.4.7.12        120，943，176.68          130，284，916.33 净财富整个                                 504，649，350.23          558，013，310.80 欠债和净财富整个                              550，278，406.11          587，009，344.37 注： 呈报截止日 2024 年 06 月 30 日，星河通利基金份额净值 1.211 元，基金份额总额 债券（LOF）份额总额整个为 416，640，144.04 份。                            第 16 页 共 52 页                                         星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 司帐主体：星河通利债券型证券投资基金（LOF） 本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                      单元：东谈主民币元                                              本期                  上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024      2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 6 月 30 日                年 6 月 30 日 一、营业总收入                                      4，512，987.40             31，743，430.18 其中：入款利息收入             6.4.7.13                    72，719.92              62，908.12      债券利息收入                                              -                       -      财富支捏证券利息                                                          -                       - 收入      买入返售金融财富 收入      其他利息收入                                              -                       - 填列） 其中：股票投资收益             6.4.7.14                   206，882.60           -8，768，418.52      基金投资收益                                              -                       -      债券投资收益           6.4.7.15               5，552，530.49             28，087，724.96      财富支捏证券投资 收益      贵金属投资收益          6.4.7.17                           -                       -      滋生器具收益           6.4.7.18                           -                       -      股利收益             6.4.7.19                           -              485，628.17      其他投资收益                                              -                       - 失以“-”号填列）                                                          -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                    2，149，184.86              2，683，557.28 其中：暂估不断东谈主报酬                                               -                       - 其中：卖出回购金融财富 开销                                  第 17 页 共 52 页                                          星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 三、利润总额（损失总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                       - 四、净利润（净损失以“-” 号填列） 五、其他详尽收益的税后                                                          -                       - 净额 六、详尽收益总额                                      2，363，802.54           29，059，872.90 司帐主体：星河通利债券型证券投资基金（LOF） 本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                     单元：东谈主民币元                                              本期      神气                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                 实收基金              其他详尽收益           未分拨利润             净财富整个 一、上期期末净 财富 二、本期期初净 财富 三、本期增减变 动额（减少以“-” -44，022，220.92                     -     -9，341，739.65   -53，363，960.57 号填列） （一）、详尽收益                           -                  -      2，363，802.54     2，363，802.54 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净财富变动数        -44，022，220.92                 -    -11，705，542.19   -55，727，763.11 （净财富减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                              -                     -595，972，364.16 回款                        1                                   5 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                           -                  -                -                 - 财富变动（净资 产减少以“-”号 填列）                                   第 18 页 共 52 页                                           星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 四、本期期末净 财富                                           上年度可比期间      神气                          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日                   实收基金            其他详尽收益           未分拨利润            净财富整个 一、上期期末净 财富 二、本期期初净 财富 三、本期增减变 动额（减少以“-”         2，605，810.54                -    29，929，126.27    32，534，936.81 号填列） （一）、详尽收益                             -                 -    29，059，872.90    29，059，872.90 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净财富变动数            2，605，810.54                -      869，253.37      3，475，063.91 （净财富减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                  -4，400，198.23                -    -1，380，312.06    -5，780，510.29 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                             -                 -               -                - 财富变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 财富 报表附注为财务报表的构成部分。 本呈报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：           史平武                         史平武                          刘晓彬      基金不断东谈主负责东谈主                    主宰司帐责任负责东谈主                    司帐机构负责东谈主   星河通利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由星河通利分级债券型证券投资基 金期限届满转型而来。星河通利分级债券型证券投资基金经中国证券监督不断委员会(以下简称                                   第 19 页 共 52 页                              星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 “中国证监会”)以证监许可[2012]149 号文批准公开召募。本基金为契约型怒放式基金，存续期 限为不如期，初次莳植召募基金份额为 2，537，743，563.14 份，经安永华明司帐师事务所(罕见普 通合伙)考据，并出具了编号为安永华明(2012)验字第 60821717_B01 号的验资呈报。                                                《星河通利分 级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2012 年 4 月 25 日恰当收效。本基 金的基金不断东谈主为星河基金不断有限公司，基金托管东谈主为北京银行股份有限公司。   凭证基金合同的商定，基金合同收效后 2 年期届满之日(即 2014 年 4 月 25 日)起，星河通利 分级债券型证券投资基金无需召开基金份额捏有东谈主大会，转型为上市怒放式基金(LOF)，基金称呼 变更为“星河通利债券型证券投资基金(LOF)”                       。星河通利分级债券型证券投资基金 A 类基金份额 颐养为本基金 C 类基金份额(简称“通利债 C”)，星河通利分级债券型证券投资基金 B 类基金份 额颐养为本基金 A 类基金份额(简称“星河通利”)。其中，星河通利是指在投资东谈主申购基金时收 取申购用度，在赎回时凭证捏有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金财富入网提销售办事费 的基金份额；通利债 C 是指在投资东谈主申购时不收取申购用度，而是从本类别基金财富入网提销售 办事费，在赎回时凭证捏有期限收取赎回用度的基金份额。   凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                    、放浪呈报期末最新公告的基金合同及《星河通利债 券型证券投资基金(LOF)招募讲解书》的筹商规则，本基金的投资范围为具有致密流动性的金融工 具，包括国内照章刊行上市的国度债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、公司 债券、短期融资券、中期单子、财富支捏证券、可颐养债券、可分离债券和回购、银行入款等金 融器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须合适中国证监会 的相关规则)。本基金也可投资于职权类金融器具。本基金不径直从二级市集买入股票、权证等权 益类财富，但不错参与 A 股股票(包括中小板、创业板偏执它经中国证监会核准上市的股票)的新 股申购或增发新股，并可捏有因可转债转股所造成的股票、因所捏股票所派发的权证以及因投资 可分离债券而产生的权证，以及法律法例或中国证监会允许投资的其他职权类品种(但须合适中国 证监会的相关规则)。因上述原因捏有的股票和权证等财富，本基金应在其可交易之日起的 30 个 交易日内卖出。本基金的投资组合为：投资于固定收益类财富的比例不低于基金财富的 80%，其 中，投资于信用债的比例不低于基金财富净值的 20%；投资于职权类财富的比例不高于基金财富 的 20%，现款和到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指信用债券是指短期融资券、中期单子、企业债、 公司债、金融债(不含计谋性金融债)、所在政府债、次级债、财富支捏证券等除国债和央行单子 之外的非国度信用的固定收益类金融器具。如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金不断东谈主在本质顺应体式后，不错将其纳入投资范围。本基金的功绩相比基准为：中央国债登                       第 20 页 共 52 页                              星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 记结算有限包袱公司编制并发布的中债详尽全价指数。   本基金以捏续计议为基础编制财务报表。本基金财务报表合适中华东谈主民共和国财政部(以下简 称“财政部”)颁布的企业司帐准则和《财富不断家具相关司帐处理规则》(以下合称“企业司帐 准则”)的要求，同期亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息显露 XBRL 模板第 3 号告和中期呈报>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金司帐 核算业务指引》编制财务报表。   本基金财务报表合适财政部颁布的企业司帐准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国 证券投资基金业协会发布的筹商基金行业实务操作的规则的要求，信得过、完好地反馈了本基金   本基金本呈报期所接纳的司帐计谋、司帐意料与最近一期年度呈报相一致。   本基金在本呈报期内未发生要紧司帐计谋变更。   本基金在本呈报期内未发生要紧司帐意料变更。   本基金在本呈报期内未发生要紧司帐裂缝更正。   凭证财税[2002]128 号《对于怒放式证券投资基金筹商税收问题的见知》                                       、财税[2004]78 号文 《对于证券投资基金税收计谋的见知》、财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利判袂化 个东谈主所得税计谋筹商问题的见知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红利判袂化个东谈主所得税 计谋筹商问题的见知》          、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于链接实施寰球中小 企业股份转让系统挂牌公司股息红利判袂化个东谈主所得税计谋的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 [2008]1 号文《对于企业所得税多少优惠计谋的见知》                            、财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税 改征升值税试点的见知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业筹商政 策的见知》、财税[2016]70 号《对于金融机构同行交游等升值税计谋的补充见知》、财税[2016]140                       第 21 页 共 52 页                              星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 号文《对于明确金融、房地产开发、涵养辅助办事等升值税计谋的见知》                                、财税[2017]2 号文《关 于资管家具升值税计谋筹商问题的补充见知》、财税[2017]56 号文《对于资管家具升值税筹商问 题的见知》、财税[2017]90 号《对于租入固定财富进项税额抵扣等升值税计谋的见知》、财税 [2023]39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》偏执他相关税务法例和实务操作，本基金适 用的主要税项列示如下： a)   资管家具不断东谈主运营资管家具过程中发生的升值税应税看成，以不断东谈主为升值税征税东谈主， 暂适用粗浅计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。 证券投资基金不断东谈主诓骗基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国债、地 方政府债利息收入以及金融同行交游取得的利息收入免征升值税；同行入款利息收入免征升值税 以及一般入款利息收入不征收升值税。 b)   对质券投资基金从证券市鸠合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分拨中取得的收入，暂不征收企业所得税。 c)   对基金从上市公司、寰球中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公 司”）取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；捏股期限 跳跃 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金捏有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收 入，按照上述规则盘算征税，捏股时期自解禁日起盘算；解禁前取得的股息、红利收入链接暂减 按 50%计入应征税所得额。上述所得谐和适用 20%的税率计征个东谈主所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个东谈主 所得税。 d)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 e)   对基金运营过程中交纳的升值税，永别按照证券投资基金不断东谈主所在地适用的税率，盘算 交纳城市吝惜莳植税、涵养费附加和所在涵养费附加。                                                         单元：东谈主民币元                                            本期末           神气 活期入款                                                    60，547，088.02                       第 22 页 共 52 页                                      星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 就是：本金                                                              60，542，706.33  加：应计利息                                                                4，381.69  减：坏账准备                                                                       - 如期入款                                                                          - 就是：本金                                                                         -  加：应计利息                                                                       -  减：坏账准备                                                                       - 其中：入款期限 1 个月以内                                                                -  入款期限 1-3 个月                                                                  -  入款期限 3 个月以上                                                                  - 其他入款                                                                          - 就是：本金                                                                         -  加：应计利息                                                                       -  减：坏账准备                                                                       -             整个                                                     60，547，088.02                                                                    单元：东谈主民币元                                            本期末      神气                               2024 年 6 月 30 日                     成本             应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                           -                -               -               - 贵金属投资-金交                     -                -               -               - 所黄金合约      交易所市        323，456，665.44   3，330，292.92    327，592，027.60     805，069.24      场 债券   银行间市         85，362，280.41     825，244.73    86，696，244.73      508，719.59      场      整个          408，818，945.85   4，155，537.65    414，288，272.33   1，313，788.83 财富支捏证券                       -                -               -               - 基金                           -                -               -               - 其他                           -                -               -               -      整个          408，818，945.85   4，155，537.65    414，288，272.33   1，313，788.83   本基金本呈报期末无滋生金融财富/欠债余额。   本基金本呈报期末无期货合约。   本基金本呈报期末无黄金滋生品。                               第 23 页 共 52 页                                  星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报                                                        单元：东谈主民币元                                     本期末   神气                           2024 年 6 月 30 日                    账面余额                          其中：买断式逆回购 交易所市集                 69，009，369.85                          - 银行间市集                              -                         -   整个                  69，009，369.85                          -   本基金本呈报期末无买断式逆回购交易中取得的债券。   本基金本呈报期内无需按预期信用损失一般模子计提减值准备的情况。   本基金本呈报期末无债权投资。   本基金本呈报期内无债权投资。   本基金本呈报期末无其他债权投资。   本基金本呈报期内无其他债权投资。   本基金本呈报期末无其他职权器具投资。   本基金本呈报期末无其他职权器具投资。   本基金本呈报期末未捏有其他财富。                                                        单元：东谈主民币元         神气                                   本期末                           第 24 页 共 52 页                           星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 应付券商交易单元保证金                                                        - 应付赎回费                                                              - 应付证券出借负约金                                                          - 应付交易用度                                                      1，287.50 其中：交易所市集                                                           -     银行间市集                                                   1，287.50 应付利息                                                               - 预提用度                                                       83，590.88         整个                                                 84，878.38                                                  金额单元：东谈主民币元                      星河通利                                    本期        神气            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                   基金份额（份）                        账面金额 上年度末                   459，584，007.35                 422，905，909.08 本期申购                   410，347，766.48                 377，502，662.88 本期赎回（以“-”号填列）         -458，007，489.03                -421，326，356.04 基金拆分/份额折算前                           -                             - 基金拆分/份额折算颐养                          -                             - 本期申购                                 -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                        -                             - 本期末                    411，924，284.80                 379，082，215.92                      通利债 C                                    本期        神气            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                   基金份额（份）                        账面金额 上年度末                     4，919，672.64                   4，822，485.39 本期申购                    32，335，266.91                  31，708，293.51 本期赎回（以“-”号填列）          -32，539，080.31                 -31，906，821.27 基金拆分/份额折算前                           -                             - 基金拆分/份额折算颐养                          -                             - 本期申购                                 -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                        -                             - 本期末                      4，715，859.24                   4，623，957.63 注：申购含红利再投、颐养入份额，赎回含颐养出份额。   本基金本呈报期末无其他详尽收益。                                                       单元：东谈主民币元                    第 25 页 共 52 页                                     星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报                               星河通利       神气          已扫尾部分                未扫尾部分               未分拨利润整个 上年度末               95，376，793.86           33，726，195.98    129，102，989.84 本期期初               95，376，793.86           33，726，195.98    129，102，989.84 本期利润                4，033，609.92           -1，435，362.31      2，598，247.61 本期基金份额交易产                   -10，119，679.88           -1，809，468.55    -11，929，148.43 生的变动数 其中：基金申购款           93，066，208.77           29，644，844.46    122，711，053.23      基金赎回款        -103，185，888.65       -31，454，313.01      -134，640，201.66 本期已分拨利润                        -                      -                    - 本期末                89，290，723.90           30，481，365.12    119，772，089.02                               通利债 C       神气          已扫尾部分                未扫尾部分               未分拨利润整个 上年度末                  784，378.15             397，548.34       1，181，926.49 本期期初                  784，378.15             397，548.34       1，181，926.49 本期利润                 -187，009.99             -47，435.08           -234，445.07 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            5，745，715.11            2，576，876.32      8，322，591.43      基金赎回款         -5，556，066.11           -2，542，919.08     -8，098，985.19 本期已分拨利润                        -                      -                    - 本期末                   787，017.16             384，070.50       1，171，087.66                                                             单元：东谈主民币元                                               本期        神气 活期入款利息收入                                                            51，733.53 如期入款利息收入                                                                   - 其他入款利息收入                                                                   - 结算备付金利息收入                                                           19，684.18 其他                                                                   1，302.21 整个                                                                  72，719.92                                                             单元：东谈主民币元                                                 本期            神气 股票投资收益——买卖股票差价收入                                                   206，882.60 股票投资收益——赎回差价收入                                                             - 股票投资收益——申购差价收入                                                             - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                           -                            第 26 页 共 52 页                                星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 整个                                                           206，882.60                                                          单元：东谈主民币元                                                 本期          神气 卖出股票成交总额                                                  13，820，996.10 减：卖出股票成本总额                                                13，593，381.67 减：交易用度                                                       20，731.83 买卖股票差价收入                                                     206，882.60   本基金本呈报期内无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                         单元：东谈主民币元                                                  本期            神气 债券投资收益——利息收入                                               5，740，813.09 债券投资收益——买卖债券（债转股及债                                                             -188，282.60 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                        - 债券投资收益——申购差价收入                                                        -            整个                                              5，552，530.49                                                         单元：东谈主民币元                                                  本期             神气 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                                  10，431，243.95 减：交易用度                                                        71，689.05 买卖债券差价收入                                                    -188，282.60   本基金本呈报期内无债券投资收益——赎回差价收入。   本基金本呈报期内无债券投资收益——申购差价收入。                         第 27 页 共 52 页                              星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报   本基金本呈报期内无财富支捏证券投资收益。   本基金本呈报期内无财富支捏证券投资收益——买卖财富支捏证券差价收入。   本基金本呈报期内无财富支捏证券投资收益——赎回差价收入。   本基金本呈报期内无财富支捏证券投资收益——申购差价收入。   本基金本呈报期内无贵金属投资收益。   本基金本呈报期内无贵金属投资收益——买卖债券差价收入。   本基金本呈报期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。   本基金本呈报期内无贵金属投资收益——申购差价收入。   本基金本呈报期内无滋生器具收益——买卖权证差价收入。   本基金本呈报期内无滋生器具收益——其他投资收益。   本基金本呈报期内无股利收益。                                                      单元：东谈主民币元                                            本期       神气称呼     股票投资                                                          -     债券投资                                               -1，482，797.39                       第 28 页 共 52 页                            星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报      财富支捏证券投资                                                      -      基金投资                                                          -      贵金属投资                                                         -      其他                                                            -      权证投资                                                          - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税           整个                                          -1，482，797.39                                                     单元：东谈主民币元                                              本期                神气 基金赎回费收入                                                    2，585.37 基金颐养费收入                                                          6.15                整个                                          2，591.52   本基金本呈报期内未发生信用减值损失。                                                      单元：东谈主民币元                                              本期                神气 审计用度                                                      14，918.54 信息显露费                                                     59，672.34 证券出借负约金                                                            - 银行用度                                                       1，600.01 账户吝惜费                                                     18，000.00 其他                                                           600.00                整个                                         94，790.89   无。   放浪财富欠债表日，本基金莫得需要在财务报表附注中讲解的或有事项。   放浪财务报表批准日，本基金无需要显露的财富欠债表日后事项。                     第 29 页 共 52 页                                      星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报   本呈报期存在限制关系或其他要紧利弊关系的关联方未发生变化。          关联方称呼                                  与本基金的关系 星河基金不断有限公司(“星河基金”)               基金不断东谈主、基金销售机构 北京银行股份有限公司(“北京银行”)               基金托管东谈主、基金代销机构 中国星河金融控股有限包袱公司(“星河               基金不断东谈主的股东 金控”) 中国星河证券股份有限公司(“星河证                基金代销机构、同受基金不断东谈主控股股东限制 券”)   以下关联交易均在往常业务范围内按一般营业条件坚毅。   本基金本呈报期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。                                                            金额单元：东谈主民币元                     本期                                                    上年度可比期间 关联方名               30 日  称                      占当期债券                                                          占当期债券           成交金额          成交总额的比         成交金额                                                        成交总额的比例（%）                          例（%） 星河证券    70，507，100.00         2.41    50，000，000.00                     2.33   本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。   本基金本呈报期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。   本基金本呈报期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                                单元：东谈主民币元                                      本期                    上年度可比期间          神气                               第 30 页 共 52 页                                   星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报                              月 30 日                        6 月 30 日 当期发生的基金应支付的不断费                      1，541，362.14               1，998，874.97 其中：应支付销售机构的客户吝惜 费 应支付基金不断东谈主的净不断费                       1，474，917.86               1，985，495.22 注：支付基金不断东谈主星河基金的基金不断费按前一日基金财富净值×0.70%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其盘算公式为：日基金不断费=前一日基金财富净值×0.70%÷当年天 数。                                                              单元：东谈主民币元                              本期                         上年度可比期间          神气        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                             月 30 日                        6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                      449，107.18                 571，107.08 注：支付基金托管东谈主北京银行的基金托管费按前一日基金财富净值×0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其盘算公式为：日基金托管费=前一日基金财富净值×0.20%÷当年天 数。                                                             单元：东谈主民币元                                          本期 获取销售办事费的各关联               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方称呼                       当期发生的基金应支付的销售办事费                    星河通利                 通利债 C                   整个 北京银行                          -              4，213.81              4，213.81 星河基金                          -                  129.62               129.62 星河证券                          -                     1.82                1.82 整个                            -              4，345.25              4，345.25                                     上年度可比期间 获取销售办事费的各关联               2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日        方称呼                当期发生的基金应支付的销售办事费                    星河通利                 通利债 C                   整个 北京银行                          -              4，758.92              4，758.92 星河基金                          -                  201.52               201.52 星河证券                          -                     1.81                1.81 整个                            -              4，962.25              4，962.25 注：本基金 A 类基金份额不收打消售办事费，C 类基金份额的销售办事费按基金前一日 C 类基金                       第 31 页 共 52 页                                   星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 财富净值×0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其盘算公式为：通利债 C 的日 销售办事费=前一日通利债 C 基金财富净值×0.30%÷当年天数。   本基金本呈报期及上年度可比区间未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况   本基金在本呈报期内及上年度可比期间均未与关联方通过商定申报形式进行适用固如期限费 率的证券出借业务。         的情况   本基金在本呈报期内及上年度可比期间均未与关联方通过商定申报形式进行适用市集化期限 费率的证券出借业务。   本基金本呈报期内及上年度可比期间基金不断东谈主均无诓骗固有资金投本钱基金的情况。                                                             份额单元：份                                星河通利                   本期末                                上年度末 关联方名                     捏有的基金份额                             捏有的基金份额  称       捏有的                                捏有的                     占基金总份额的比                           占基金总份额的比例         基金份额                               基金份额                       例（%）                                （%） 星河金控            -                 -   457，688，604.00            99.59 注：注：1、本基金除基金不断东谈主之外的其他关联方于本呈报期末及上年度末均未投本钱基金之 C 类基金。 行，投本钱基金的费率是公允的。 算。                                                            单元：东谈主民币元                            第 32 页 共 52 页                                    星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报                        本期                                                 上年度可比期间  关联方称呼                                     2023年1月1日至2023年6月30日                         日             期末余额          当期利息收入           期末余额           当期利息收入 北京银行      60，547，088.02       51，733.53      115，243.94     42，202.65 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主北京银行股份有限公司复古，按银行同行利率计息。   本基金本呈报期及上年度可比区间未在承销期内径直购入关联方承销的证券。   本基金本呈报期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。   本基金本呈报期未进行利润分拨。   本基金本呈报期末未捏有因认购新发/增发证券而于期末指引受限的证券。   本基金本呈报期末未捏有暂时停牌等指引受限股票。   放浪本呈报期末，本基金无从事银行间同行市集的债券回购交易造成的卖出回购证券款。   放浪本呈报期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易造成的卖出回购证券款。   本基金本呈报期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。   本基金不断东谈主以保护投资者利益为核心，将里面限制和风险不断有机地连结起来，防备通过 公司解决结构限制、不断理念限制、职工修养限制、组织结构和授权限制等创建致密的里面限制 环境。本基金不断东谈主建立起包括公司规则、里面限制指引、基本不断轨制、部门不断轨制和业务 手册等五个档次的规章轨制体系，建立了一套进行分类、评估、限制和呈报的机制、轨制和措施， 通过风险定位系统建立起基于经过再造和经过不断的全面的风险不断体系，以完善的里面限制程                            第 33 页 共 52 页                               星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 序和限制措施，有用保险恰当计议和永久发展。       本基金不断东谈主建立了四档次的里面限制与风控体系，主要包括：（1）职工自律；（2）部门主 管的查验监督；（3）守护长率领下的监察部和风险限制专员的查验、监督；（4）董事会率领下的 守护长办公室和合规审查与风险限制委员会的限制和指导。       公司莳植孤独的风险限制专员岗，故意负责对投资不断全过程进行监督，出具监督见地和风 险残忍；对于法律法例、基金合同、规章轨制、投资方案委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行查验监督以偏执它风险相关事项。       信用风险是指债券刊行东谈主出现负约、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质料缩短导 致债券价钱下降的风险，信用风险也包括证券交易敌手因负约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有致密信用等第的证券，且通过分布化投资以分布信用风险。       本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项清理， 因此负约风险发生的可能性很小；同期，公司建立了里面评级体系和交易敌手库，在进行银行间 同行市集交易时针对不同的交易敌手接纳不同的结算形式，以限制相应的信用风险。                                                         单元：东谈主民币元                           本期末                       上年度末          短期信用评级  A-1                                        -                       -  A-1 以下                                     -                       -  未评级                         34，617，942.74                          -  整个                          34，617，942.74                          - 注：未评级债券为国债、计谋性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。       本基金本呈报期末及上年度末无按短期信用评级列示的财富支捏证券投资。       本基金本呈报期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。                                                        单元：东谈主民币元                           本期末                       上年度末        永久信用评级 AAA                        173，108，779.20               150，272，525.98 AAA 以下                      57，206，872.59               132，972，946.25 未评级                        149，354，677.80               209，211，776.42                       第 34 页 共 52 页                           星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 整个                     379，670，329.59       492，457，248.65 注：未评级债券为国债、计谋性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。   本基金本呈报期末及上年度末无按永久信用评级列示的财富支捏证券投资。   本基金本呈报期末及上年度末无按永久信用评级列示的同行存单投资。   流动性风险是指基金不断东谈主未能以合理价钱实时变现基金财富以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额捏有东谈主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现坚苦或因投资蚁合而无法在市集出现剧 烈波动的情况下以合理的价钱变现。   本基金的基金不断东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作不断办法》及《公开召募怒放式 证券投资基金流动性风险不断规则》等筹商法例的要求建立健全怒放式基金流动性风险不断的内 部限制体系，审慎评估种种财富的流动性，针对性制定流动性风险不断措施，对本基金组联合产 的流动性风险进行不断。   本基金的基金不断东谈主接纳监控基金组联合产捏仓蚁合度方针、逆回购交易的到期日与交易对 手的蚁合度、流动性受限财富比例、基金组联合产中 7 个责任日可变现财富的可变现价值以及压 力测试等形式恶臭流动性风险，并于怒放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保捏基金投资组 合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金财富的变现才调与投资者赎回需求的匹配与均衡。 本基金的基金不断东谈主在基金合同中想象了大都赎回条件，商定在相当情况下赎回恳求的处理形式， 限制因怒放申购赎回带来的流动性风险，有用保险基金捏有东谈主利益。   本基金所捏大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，因此除在附注 本基金可通过卖出回购金融财富形式借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不跳跃基金捏有 的债券投资的公允价值。   本基金本呈报期末无要紧流动性风险。   市集风险是指基金所捏金融器具的公允价值或异日现款流量因所处市集种种价钱身分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                    第 35 页 共 52 页                                            星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报     利率风险是指利率变动引起组合中财富超过是债券投资的市集价钱变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金计议看成的现款流量与市集利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金财富及欠债的公允价值，并按照合约规则的利率再行订价 日或到期日孰早者赐与分类。                                                                    单元：东谈主民币元 本 期 末 日 资 产 货 币 60，547，088.                                                              60，547，088.                           -          -           -           -         - 资          02                                                                       02 金 结 算 备                         -          -           -           -         - 付 金 存 出 保   210，524.46            -          -           -           -         - 210，524.46 证 金 交 易 性 金                                                            -         - 融 资 产 买 入 69，009，369.                                                              69，009，369.                           -          -           -           -         - 返          85                                                                       85 售                                     第 36 页 共 52 页                                           星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 金 融 资 产 应 收 申            -         -           -           -     -         20.00        20.00 购 款 应 收 清            -         -           -           -     -      3，488.00     3，488.00 算 款 资 产 225，191，348 3，569，675. 150，599，745 170，914，128                       550，278，406                                                      -      3，508.00 总         .75         52         .81         .03                               .11 计 负 债 应 付 管 理            -         -           -          -      - 141，957.33 141，957.33 东谈主 报 酬 应 付 托            -         -           -          -      -     47，319.10    47，319.10 管 费 应 付 清            -         -           -          -      - 算 款 应 付 销 售            -         -           -          -      -      7，803.25     7，803.25 服 务 费 应            -         -           -          -      - 6，347，097.8 6，347，097.8                                   第 37 页 共 52 页                                            星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 交                                                                          2            2 税 费 其 他              -            -          -           -           -     84，878.38    84，878.38 负 债 负 债                                                                45，629，055. 45，629，055.              -            -          -           -           - 总                                                                         88          88 计 利 率 敏 感                                                            -           .75         52         .81         .03                         .88         .23 度 缺 口 上 年 度 末 月 日 资 产 货 币 54，450，008.                                                                  54，450，008.                           -          -           -           -             - 资          14                                                                           14 金 结 算 备   867，143.60            -          -           -           -             - 867，143.60 付 金 存 出 保   182，703.66            -          -           -           -             - 182，703.66 证 金 交 161，621，708 20，398，564 30，351，763. 111，532，655 168，552，556               - 492，457，248                                     第 38 页 共 52 页                                            星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 易          .78        .38          94        .25         .30                        .65 性 金 融 资 产 买 入 返 售 33，995，668.                                                                33，995，668.                         -           -          -           -             - 金          51                                                                         51 融 资 产 应 收 清            -          -           -          -           - 算 款 资 产 251，117，232 20，398，564 30，351，763. 111，532，655 168，552，556 5，056，571.8 587，009，344 总         .69        .38          94         .25         .30           1         .37 计 负 债 应 付 管 理            -          -           -          -           - 330，264.39 330，264.39 东谈主 报 酬 应 付 托            -          -           -          -           -     94，361.24    94，361.24 管 费 应 付 清            -          -           -          -           - 算 款 应 付            -          -           -          -           -      1，546.20     1，546.20 销                                   第 39 页 共 52 页                                           星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 售 服 务 费 应 交                                                               6，355，581.6 6，355，581.6              -           -          -          -            - 税                                                                         4           4 费 其 他              -           -          -          -            - 188，941.41 188，941.41 负 债 负 债                                                               28，996，033. 28，996，033.              -           -          -          -            - 总                                                                        57          57 计 利 率 敏 感           .69        .38          94         .25         .30         .76         .80 度 缺 口 注：上表统计了本基金靠近的利率风险敞口，表中所示为本基金财富及欠债的公允价值，并按照 合约规则的利率再行订价日或到期日孰早赐与分类。              险情状测算的表面变动值。     假设       2、假设整个期限的利率均以沟通幅度变动 25 个基点，其他市集变量均不发生变              化。                                             对财富欠债表日基金财富净值的               相关风险变量的变                      影响金额（单元：东谈主民币元）                                                             上年度末 （2023 年 12 月                      动          本期末 （2024 年 6 月 30 日）     分析              市集利率下降 25 个              基点              市集利率上升 25 个                    -2，526，401.65                -9，858，466.46                                   第 40 页 共 52 页                                星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报           基点   外汇风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的整个财富及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。   本基金的整个财富及欠债均以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。   本基金整个的财富及欠债均以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。   其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或异日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的股票和债券，所靠近的最大市集价钱风险由所捏有的金融器具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分布化缩短市集价钱风险，而况本基金不断东谈主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施 监控。   本基金本呈报期末及上年度末无交易性职权类投资。   本基金本呈报期末及上年度末未捏有交易性职权类投资，因此除市集利率和外汇汇率除外的 其他市集价钱身分的变动对于本基金财富净值无要紧影响   公允价值计量后果所属档次取决于对公允价值计量举座而言具有蹙迫意旨的最低档次的 输入值。三个档次输入值的界说如下：   第一档次输入值：在计量日好像取得的沟通财富或欠债在活跃市集上未经颐养的报价；   第二档次输入值：除第一档次输入值皮毛关财富或欠债径直或盘曲可不雅察到的输入值；   第三档次输入值：相关财富或欠债的不成不雅察输入值。                                                  单元：东谈主民币元                         第 41 页 共 52 页                                   星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报                                 本期末                        上年度末 公允价值计量后果所属的档次 第一档次                              69，643，079.33              161，621，708.78 第二档次                             344，645，193.00              330，835，539.87 第三档次                                           -                          -           整个                     414，288，272.33              492，457，248.65      于本呈报期间，本基金无公允价值所属档次间的要紧变动。      于 2024 年 06 月 30 日，本基金无非捏续的以公允价值计量的金融器具(2023 年 12 月 31 日：无)。      不以公允价值计量的金融器具主要包括应收款项、买入返售金融财富款、卖出回购金融资 产和其他金融欠债，其账面价值与公允价值之间无要紧各异。      于 2024 年 12 月 31 日，本基金无有助于知道和分析司帐报表需要讲解的其他事项。                         §7 投资组合呈报                                                          金额单元：东谈主民币元 序号              神气                    金额               占基金总财富的比例（%）        其中：股票                                       -                      -        其中：债券                         414，288，272.33                  75.29          财富支捏证券                                    -                      -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                    -                      -        产                           第 42 页 共 52 页                               星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报      本基金本呈报期末未捏有股票。      本基金本呈报期末未捏有港股通股票。      本基金本呈报期末未捏有股票。                                                    金额单元：东谈主民币元        股票代 序号              股票称呼   本期累计买入金额           占期初基金财富净值比例(%)         码 注：本项及下项 7.4.2，7.4.3 的“买入金额”                           （或“买入股票成本”）、                                      “卖出金额”                                           （或“卖出股 票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研究相关交易用度。                                                    金额单元：东谈主民币元        股票代 序号              股票称呼   本期累计卖出金额           占期初基金财富净值比例(%)         码                                                      单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                          13，593，381.67 卖出股票收入（成交）总额                                          13，820，996.10                                                    金额单元：东谈主民币元 序号              债券品种             公允价值            占基金财富净值比例（%）        其中：计谋性金融债                            -                    -                        第 43 页 共 52 页                                              星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报                                                                     金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码           债券称呼        数目（张）          公允价值           占基金财富净值比例（%）      本基金本呈报期末未捏有财富支捏证券。      本基金本呈报期末未捏有贵金属。      本基金本呈报期末未捏有权证。      本基金不参与国债期货的投资。      无。      在呈报编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形      呈报期内本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案探询或在呈报编制日 前一年内受到公开责怪、处罚的情形。      呈报期内本基金投资的前十名股票中莫得在基金合同规则备选股票库之外的股票。                                                                       单元：东谈主民币元       序号                   称呼                                  金额                                    第 44 页 共 52 页                                      星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报                                                          金额单元:东谈主民币元  序号       债券代码      债券称呼              公允价值            占基金财富净值比例（%）                               第 45 页 共 52 页                                         星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报   本基金本呈报期末前十名股票中不存在指引受限的情况。   因四舍五入原因，投资组合呈报中市值占净值比例的分项之和与整个可能存在尾差。                        §8 基金份额捏有东谈主信息                                                                   份额单元：份                                                     捏有东谈主结构          捏有东谈主                           机构投资者                  个东谈主投资者                   户均捏有的基 份额级别      户数                                       占总份                    占总份                    金份额          （户）                         捏有份额          额比例     捏有份额           额比例                                                    （%）                    （%） 星河通利 债券 LOF 星河通利 债券 C  整个        773     538，991.13     410，171，452.01   98.45   6，468，692.03    1.55                                    星河通利    序号             捏有东谈主称呼             捏有份额（份）             占上市总份额比例（%）                                  第 46 页 共 52 页                                        星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报                中信银行股份有限公                    司  神气                 份额级别            捏有份额总和（份）              占基金总份额比例（%） 基金管        星河通利债券 LOF                               8.21              0.0000 理东谈主所 有从业 东谈主员捏        星河通利债券 C                                 0.00              0.0000 有本基 金                     整个                              8.21              0.0000           神气                份额级别              捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等不断东谈主员、 星河通利债券 LOF                                                        0 基金投资和研究部门 负责东谈主捏有本怒放式  星河通利债券 C                                                          0 基金                             整个                                               0 本基金基金司理捏有            星河通利债券 LOF                                              0 本怒放式基金               星河通利债券 C                                                0                             整个                                               0                            §9 怒放式基金份额变动                                                                    单元：份        神气                   星河通利                           通利债 C 基金合同收效日 （2012 年 4 月 25 日）                827，461，476.17                80，633，054.25 基金份额总额 本呈报期期初基金份 额总额 本呈报期基金总申购                        410，347，766.48                32，335，266.91                               第 47 页 共 52 页                             星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 份额 减：本呈报期基金总 赎回份额 本呈报期基金拆分变                                     -                     - 动份额 本呈报期期末基金份 额总额 注：总申购份额含红利再投、颐养入份额，总赎回份额含颐养出份额。                    §10 要紧事件揭示   呈报期内未召开基金份额捏有东谈主大会。   一、呈报期内基金不断东谈主发生以下要紧东谈主事变动： 的公告》，吴磊先生担任基金不断公司副总司理。 券投资基金(LOF)基金司理变更的公告》                    ，增聘郑可成担任本基金的基金司理， 与何晶共同不断 本基金。   二、呈报期内基金托管东谈主发生以下要紧东谈主事变动：   呈报期内，史学通先生 2024 年 4 月 25 日起不再担任本基金托管东谈主的故意基金托管部门负 责东谈主，暂由闫朝女士代为履职，2024 年 6 月 28 日，财富托管部总司理贺凌女士高管任职阅历 已完成证监会备案。   呈报期内无触及基金不断东谈主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   呈报期内基金投资策略无编削。   呈报期内基金未改聘司帐师事务所。                     第 48 页 共 52 页                                     星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报   本呈报期内无不断东谈主偏执高等不断东谈主员受阅览或处罚的情况。   本呈报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门偏执相关高等不断东谈主员无受阅览或处罚等情况。                                                          金额单元：东谈主民币元                        股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单元                   占当期股票成                     占当期佣金 券商称呼                                                                备注         数目     成交金额           交总额的比例         佣金          总量的比例                                 (%)                        (%) 东北证券    1                           100.00   12，935.03     100.00   - 星河证券    2               -                -          -          -    - 招商证券    1               -                -          -          -    - 注：1、选拔证券公司专用席位的要领：   （1）实力淳朴；   （2）信誉致密，计议看成标准；   （3）具有健全的里面限制轨制，里面不断标准，能满足本基金安全运作的要求；   （4）具备基金运作所需的高效、安全、方便的通信条件，交易设施合适代理本基金进行证券 交易之需要，并能提供全面的信息办事；   （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高修养研究东谈主员，能实时提供高质料的研究支 捏和掂量办事，包括宏不雅经济呈报、行业分析呈报、市集分析呈报、证券分析呈报偏执他呈报等， 并能凭证基金投资的特定要求，提供专题研究呈报；   （6）本基金不断东谈主要求的其他条件。   （1）阅历考核；   （2）初步细则；   （3）签订公约。                                                          金额单元：东谈主民币元 券商名         债券交易                  债券回购交易                  权证交易                              第 49 页 共 52 页                                        星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报  称                  占当期债                                            占当期权                                               占当期债券                       券                                               证        成交金额                     成交金额          回购成交总      成交金额                     成交总额                                            成交总额                                               额的比例(%)                     的比例(%)                                          的比例(%) 东北证   805，270，709              36，868，000.0  券            .28                         0 星河证   70，507，100.  券             00 招商证   2，048，976，5              1，812，700，00  券          44.87                      0.00 序号                  公告事项                      法定显露形式        法定显露日历                                        《中国证券报》、《上海       星河基金不断有限公司 2023 年第四       季度指示性公告                                        《证券日报》、公司网站                                        《中国证券报》、《上海       星河基金不断有限公司 2023 年年度       呈报指示性公告                                        《证券日报》、公司网站                                        《中国证券报》、《上海       星河基金不断有限公司 2024 年 1 季度       呈报指示性公告                                        《证券日报》、公司网站       星河基金不断有限公司对于旗下部分       基金新增中国星河证券股份有限公司                 《上海证券报》                                              、公司网       等为代销机构并通达定投、颐养业务                 站       及参加费率优惠看成的公告       星河基金不断有限公司对于旗下星河       通利债券型证券投资基金(LOF)新增       兴业银行股份有限公司为代销机构并       通达定投业务及参加费率优惠的公告       星河通利债券型证券投资基金通达转       换业务公告       星河通利债券型证券投资基金（LOF）       招募讲解书更新       星河基金不断有限公司对于旗下部分       基金增多上海陆金所基金销售有限公                 《上海证券报》                                              、公司网       司为代销机构并通达定投、颐养业务                 站       及参加费率优惠的公告       星河基金不断有限公司对于旗下部分       基金增多北京雪球基金销售有限公司                 《上海证券报》                                              、公司网       为代销机构并通达定投、颐养业务及                 站       参加费率优惠的公告       星河通利债券型证券投资基金（LOF）       基金家具贵寓节录更新                                第 50 页 共 52 页                                          星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报        招募讲解书更新        星河通利债券型证券投资基金暂停大        务的公告                 §11 影响投资者方案的其他蹙迫信息                 呈报期内捏有基金份额变化情况                                呈报期末捏有基金情况 投资者         捏有基金份额                                                                               份额  类别         比例达到或者           期初         申购          赎回        序号                                                       捏有份额          占比             跳跃 20%的时         份额         份额          份额                                                                               （%）              间区间 机构                                 家具私有风险 本基金在呈报期内存在单一投资者捏有基金份额比例达到或者跳跃基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不及的情况下，如遇投资者大都赎回或蚁合赎回，基金不断东谈主可能无法以合理的价钱及 时变现基金财富，有可能对基金净值产生一定的影响，以至可能激勉基金的流动性风险。   无。    《星河通利分级债券型证券投资基金基金合同》    《星河通利分级债券型证券投资基金托管公约》   中国（上海）目田贸易试验区富城路 99 号 21-22 层   投资者对本呈报书如有疑问，可掂量本基金不断东谈主星河基金不断有限公司。   掂量电话：(021)38568888 /400-820-0860                                 第 51 页 共 52 页                                 星河通利债券型证券投资基金（LOF）2024 年中期呈报 公司网址：http://www.cgf.cn                                             星河基金不断有限公司                          第 52 页 共 52 页